华泰紫金月月发集合资产管理计划 2013年第四季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《集合细则》)及其他有关规定制作.

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益.

集合资产管理计划托管人上海银行股份有限公司于2014年1月10日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核.本报告未经审计.

管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性.

本报告书中的内容由管理人负责解释.

本报告期起止时间:2013年10月1日-2013年12月31日一、集合计划简介 名称:华泰紫金月月发集合资产管理计划 类型: 分级债券型 管理人:华泰证券股份有限公司 托管人:上海银行股份有限公司 成立日:2013年4月25日 成立规模: 222,573,781.02 份 存续期: 无固定存续期 二、主要财务指标 (一)主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 2013年10月1日-2013年12月31日1集合计划本期利润 23,286,912.69 2 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 20,262,232.52 3 本期单位集合计划净收益 0.0117 4 期末集合计划资产总值 2,410,126,805.61 5 期末集合计划资产净值 1,753,371,249.97 6 单位集合计划资产净值 1.0091 (二)财务指标的计算公式 (1)本期单位集合计划净收益=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额 (2)单位集合计划净值=集合计划净值÷集合计划份额 (三)集合计划累计净值历史走势图 单位:人民币元 三、集合计划管理人报告 (一)投资主办简介 陈锋,应用金融学硕士, 多年固定收益投研经验,先后在江南证券金融研究所担任研究员,在江南信托和英大证券固定收益部担任投资经理,具有丰富的投资管理经验,历史业绩优秀.

(二)投资主办工作报告 1、投资策略回顾 四季度月月发适当从一级市场配置了部分优质城投债,同时由于债市仍在调整,加大了存款比例.12月月月发通过把握协议存款时点,把握银行同业存款跨年的高收益,从交易所融资,同时期限匹配地存入银行,套取利差.

2、投资管理展望 信用债方面,我们认为春节后资金利率回落为大概率事件,随着资金面的放松,短融和中票一二级收益率将迎来下行;企业债由于供给压力收益率承压;高收益公司债和产业债存在年报业绩不达预期的风险,部分低资质交易债券面临退市风险.

在操作策略上,我们相对看好的品种为中等期限的优质政府信用债券(城投品种), 以及短期融资券,由于目前存款占比较高,可根据开放期申赎情况,在流动性充裕的情况下,择优配置.此外,我们将严格执行信用筛选标准,做好信用风险控制,规避光伏、水泥、机械、化工等行业抗风险能力较差的民营主体债券.

(三)风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内,集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》及其他法律法规的规定,本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产,在严格控制风险的基础上,为集合计划持有人谋求最大利益.本报告期内,本集合计划运作合法合规,无损害集合计划持有人利益的行为,本集合计划的投资管理符合有关法规的规定.

2、风险控制报告 本报告期内,集合计划管理人通过独立的风险控制部门,加强对集合资产管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估,并提出风险控制措施.本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和合规与风险管理部日常监控、重点检查的结果.

本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和合规与风险管理部外部监控来进行.为加强资产管理业务的风险管理,资产管理总部作为资产管理业务的一线中台部门,全面负责资产管理业务的内部风险控制管理,内容包括集合计划的风险揭示及管理、绩效评估、投资交易的授权执行、交易印章的使用、交易合同的报备等.合规与风险管理部作为公司层面的中台部门,全面负责市场风险的揭示及管理,采用授权管理、逐日监控、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制.定期对业务授权、投资交易及合规性进行了全面细致的审查.

在本报告期内,本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规、公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行.本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;本集合计划持有的证券符合规定的比例要求;相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时.

四、集合计划财务报告 (一)集合计划会计报表 1、集合计划资产负债表 (2013年12月31日) 单位:人民币元 资产期末负债和所有者权益 期末余额余额资产 .载点网.整理:负债: 银行存款 909,868,083.22 短期借款 结算备付金 7,546,402.44 交易性金融负债 存出保证金 397,174.73 衍生金融负债 交易性金融资产 1,453,312,705.95 卖出回购金融资产款 654,000,000.00 其中:股票投资 应付证券清算款 债券投资 1,428,059,477.35 应付赎回款 资产支持证券投资 24,897,000.00 应付赎回费 基金投资 356,228.60 应付管理人报酬 1,702,700.10 衍生金融资产 应付托管费 204,323.98 买入返售金融资产 应付销售服务费 应收证券清算款 348,257.24 应付交易费用 312,344.02 应收利息 38,654,182.03 应付税费 应收股利 应付利息 536,187.54 应收申购款 应付利润 其他资产 其他负债 负债合计 656,755,555.64 所有者权益: 实收基金 1,737,609,197.76 未分配利润 15,762,052.21 所有者权益合计 1,753,371,249.97 资产合计: 2,410,126,805.61 负债与持有人权益总计: 2,410,126,805.61 2、集合计划经营业绩表(2013年10月1日至2013年12月31日) 单位:人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一、收入 29,079,481.48 45,711,240.26 1、利息收入 25,689,301.33 43,318,212.91 其中:存款利息收入 7,617,273.71 11,392,442.74 债券利息收入 17,834,787.46 31,360,834.68 资产支持证券利息收入 138,421.92 143,167.12 买入返售金融资产收入 98,818.24 421,768.37 2、投资收益(损失以"-"填列) 277,902.88 975,214.15 其中:股票投资收益 债券投资收益 247,063.81 944,375.08 资产支持证券投资收益 8,361.64 8,361.64 基金投资收益 22,477.43 22,477.43 权证投资收益 衍生工具收益 股利收益 3、公允价值变动损益(损失以"-"填列) 3,024,680.17 1,255,756.62 4、其他收入(损失以"-"填列) 87,597.10 162,056.58 二、费用 5,792,568.79 8,497,455.17 1、管理人报酬 1,702,700.10 3,017,491.93 2、托管费 204,323.98 362,099.01 3、销售服务费 4、交易费用 316,358.13 539,084.50 5、利息支出 3,569,186.58 4,578,779.73 其中:卖出回购金融资产支出 3,569,186.58 4,578,779.73 6、其他费用 三、 利润总额 23,286,912.69 37,213,785.09 (二)集合计划投资组合报告(2013年12月31日) 1、资产组合情况 单位:人民币元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款、备付金、 保证金及清算款 918,159,917.63 38.10% 股票 债券及资产证券化 1,452,956,477.35 60.29% 证券投资基金 356,228.60 0.01% 其他资产 38,654,182.03 1.60% 合计 2,410,126,805.61 100.00% 2、按市值占净值比例大小排序的前十名股票明细 本报告期股票投资期末余额为零.

3、按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 证券名称 期末市值(元) 占资产净值的比例 1 13宝工债 83,200,000.00 4.75% 2 12沪城开 53,000,000.00 3.02% 3 10盐城01 50,000,000.00 2.85% 4 12临河债 50,000,000.00 2.85% 5 13江门高新债 49,990,000.00 2.85% 6 13江阴港城债 49,990,000.00 2.85% 7 10德州债 49,500,000.00 2.82% 8 09蓉工投 48,114,000.00 2.74% 9 08渝交通 40,304,966.00 2.30% 10 13铜城建 40,000,000.00 2.28% 4、按市值占净值比例大小排序的前五名基金明细 序号 证券名称 期末市值(元) 占资产净值的比例 1 国债ETF 356,228.60 0.02% 2 3 4 5 (三)集合计划份额变动 单位:份 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总额 1,002,030,543.88 1,517,601,977.83 782,023,323.95 1,737,609,197.76 五、备查文件目录 (一)本集合计划备查文件目录 1 华泰紫金月月发集合资产管理计划说明书、资产管理合同 2、华泰紫金月月发集合资产管理计划托管协议 (二)存放地点及查阅方式 查阅地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦806室 网址: 信息披露电话:025-84579944 联系人:张小辉 EMAIL: zijin@htsc.com.cn 投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人华泰证券股份有限公司.

华泰证券股份有限公司 2014年1 月10日