中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告查看PDF原文

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年08月24日 第1页共49页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 第2页共49页 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告......11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 7 投资组合报告......33 7.1期末基金资产组合情况......33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息......41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2期末上市基金前十名持有人......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43 9 开放式基金份额变动......43 10重大事件揭示......44 第3页共49页 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......45 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 第4页共49页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金简称 中融一带一路 基金主代码 168201 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 448,544,998.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年05月22日 下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 一带一路 下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201 报告期末下属分级基金的份 156,097,634.00份 156,097,634.00份 136,349,730.89份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的 投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 投资目标 均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4% 以内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数 投资策略 中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款 业绩比较基准 利率（税后） 本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采取了基金份额分 风险收益特征 级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险 中融一带一路A份额具 中融一带一路 中融一带一路份额 收益特征 有预期风险、预期收益 B份额具有预 为跟踪指数的股票 第5页共49页 较低的特征。 期风险、预期收 型基金，具有较高 益较高的特征。 预期风险、较高预 期收益的特征，其 预期风险和预期收 益高于货币市场基 金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国农业银行股份有限公 名称 中融基金管理有限公司 司 姓名 裴芸 林葛 信息披露 联系电话 010-85003300 010-66060069 负责人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 95599 传真 010-85003386 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾一 北京市东城区建国门内大 注册地址 路1号A栋201室 街69号 北京市西城区复兴门内大 北京市东城区建国门内大街28 办公地址 街28号凯晨世贸中心东座 号民生金融中心A座7层 F9 邮政编码 100005 100031 法定代表人 王瑶 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 基金半年度报告备置地点 座7层 2.5 其他相关资料 第6页共49页 项目 名称 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 场23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 -271,615,122.30 本期利润 -336,537,096.19 加权平均基金份额本期利润 -0.4526 本期基金加权平均净值利润 -48.67% 率 本期基金份额净值增长率 -23.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日） 期末可供分配利润 -642,205,800.45 期末可供分配基金份额利润 -1.4318 期末基金资产净值 463,456,549.57 期末基金份额净值 1.033 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -56.93% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 收益率 率① 差② ③ 标准差 第7页共49页 ④ 过去一个月 -0.48% 1.13% -0.80% 1.13% 0.32% 0.00% 过去三个月 -7.93% 1.29% -7.59% 1.29% -0.34% 0.00% 过去六个月 -23.32% 2.29% -24.00% 2.24% 0.68% 0.05% 过去一年 -49.56% 2.58% -41.08% 2.70% -8.48% -0.12% 自基金合同生效日起 至今（2015年05月14 -56.93% 2.65% -47.09% 2.80% -9.84% -0.15% 日-2016年06月30日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 2015-05-14 2015-07-09 2015-09-07 2015-11-06 2016-01-04 2016-03-04 2016-05-03 2016-06-30 中融一带一路 业绩比较基准 图：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月14日至2016年6月30日） 注：按照合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。 截止2016年6月30日，中融基金管理有限公司共管理18只基金，包括中融增鑫定期 第8页共49页 开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融白酒、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 赵菲先生，中国国籍，毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业，硕士研 究生学历，具有基金从业 本基金、 资格，证券从业年限8年。 中融银 2008年8月至2011年5月曾 行、中融 任国泰君安证券股份有限 钢铁、中 公司证券及衍生品投资总 融煤炭 2015年05月 赵菲 － 8年 部投资经理、2011年5月至 基金经 14日 2012年11月曾任嘉实基金 理、量化 管理有限公司结构产品投 投资部 资部专户投资经理。2012 （北京） 年11月加入中融基金管理 负责人 有限公司，任量化投资部 （北京）总监及基金经理， 于2015年5月至今任本基 金基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 第9页共49页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期内未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，A股经历两次熔断，之后维持震荡格局，中证一带一路主题指数下跌25.22%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然大额申赎、停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融中证一带一路份额净值为1.033元；本报告期内中融中证一带一路基金份额净值增长率为-23.32%，业绩比较基准收益率为-24.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在年初大幅下挫后，A股在经济复苏预期、美元加息预期延后等利好下展开反弹行情，但之后在经济重现放缓、货币政策回归稳健、权威人士定调经济L型等因素的影响下，进入震荡盘整阶段。展望下半年，预计CPI将处于较低水平，同时美联储加息预期受到英国退欧等影响持续下降，货币政策存在阶段性宽松的可能，在没有新的系统性风险情况下，A股有望迎来结构性行情。一带一路国家战略在上半年稳步发展，中国已和30多个国家签署了一带一路合作协议，一批示范基础设施合作项目正在积极推进，新签合同金额也大幅增长,一带一路相关个股的业绩增长在下半年值得期待。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基 第10页共49页 金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-中融基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 第11页共49页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 27,853,121.56 73,657,810.03 结算备付金 21,519.69 2,891,134.53 存出保证金 374,760.37 13,080,949.48 交易性金融资产 6.4.7.2 437,536,685.37 1,366,785,143.75 其中：股票投资 437,536,685.37 1,366,785,143.75 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 5,014.09 26,136.92 应收股利 － － 应收申购款 5,000.00 61,399.84 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 第12页共49页 资产总计 465,796,101.08 1,456,502,574.55 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年06月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,081.11 1,173.10 应付赎回款 1,626,975.49 197,305.19 应付管理人报酬 386,819.63 1,259,211.85 应付托管费 85,100.33 277,026.60 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 81,576.64 901,068.07 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 157,998.31 188,611.24 负债合计 2,339,551.51 2,824,396.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,080,211,099.93 2,599,124,479.65 未分配利润 6.4.7.10 -616,754,550.36 -1,145,446,301.15 所有者权益合计 463,456,549.57 1,453,678,178.50 负债和所有者权益总计 465,796,101.08 1,456,502,574.55 注：报告截止日2016年6月30日，一带一路母基份额净值1.033元，一带一路A份额净值1.023元，一带一路B份额净值1.043元。基金份额总额448,544,998.89份，其中一带一路母基份额136,349,730.89份，一带一路A份额156,097,634.00份，一带一路B份额156,097,634.00份。 6.2 利润表 会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 第13页共49页 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2016年01月 2015年05月14日 项目 附注号 01日-2016年06 （基金合同生效 月30日 日）-2015年06月30 日 一、收入 -330,723,694.27 -1,391,455,316.66 1.利息收入 200,770.39 1,861,770.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 200,770.39 869,945.27 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 991,825.51 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -267,298,941.90 -36,874,064.97 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -270,239,582.33 -56,463,565.78 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 2,940,640.43 19,589,500.81 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -64,921,973.89 -1,356,879,425.06 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 － － 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 1,296,451.13 436,402.59 列） 减：二、费用 5,813,401.92 17,566,943.54 1．管理人报酬 3,497,144.90 7,054,743.33 2．托管费 769,371.84 1,552,043.53 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 1,341,764.73 8,774,721.31 第14页共49页 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.19 205,120.45 185,435.37 三、利润总额（亏损总额以“-” -336,537,096.19 -1,409,022,260.20 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号 -336,537,096.19 -1,409,022,260.20 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 2,599,124,479.65 -1,145,446,301.15 1,453,678,178.50 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － -336,537,096.19 -336,537,096.19 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,518,913,379.72 865,228,846.98 -653,684,532.74 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 195,812,337.76 -108,670,365.93 87,141,971.83 2.基金赎回款 -1,714,725,717.48 973,899,212.91 -740,826,504.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 1,080,211,099.93 -616,754,550.36 463,456,549.57 （基金净值） 第15页共49页 上年度可比期间 项目 2015年05月14日（基金合同生效日）-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 2,068,076,347.87 － 2,068,076,347.87 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － -1,409,022,260.20 -1,409,022,260.20 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 5,729,276,309.45 270,777,371.57 6,000,053,681.02 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,243,908,639.91 5,990,062,844.29 253,845,795.62 2.基金赎回款 -243,854,958.89 -260,786,534.84 16,931,575.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 7,797,352,657.32 -1,138,244,888.63 6,659,107,768.69 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 高欣 ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2015年4月27日证监许可〔2015〕760号文批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年5月14日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 第16页共49页 本基金募集期为2015年5月8日至2015年5月11日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,068,076,347.87元，有效认购户数为13,791户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币40,929.83元，折合基金份额40,929.83份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数的成分股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他融工具（但须符合相关定）。本基金业绩比较基准为95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）。 本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 第17页共49页 收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.增值税 根据财政部国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；基金管理费、手续费、投资顾问费及销售服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税；基金公司的自营投资业务，按照“金融商品转让”这一规定缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款 27,853,121.56 第18页共49页 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 27,853,121.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2016年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 610,358,565.38 437,536,685.37 -172,821,880.01 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 610,358,565.38 437,536,685.37 -172,821,880.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 应收活期存款利息 4,835.79 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 第19页共49页 应收结算备付金利息 9.60 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 168.70 合计 5,014.09 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 81,576.64 银行间市场应付交易费用 － 合计 81,576.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 8,601.75 预提费用 109,396.56 其他应付 40,000.00 合计 157,998.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2016年01月01日-2016年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,678,867,893.92 2,599,124,479.65 第20页共49页 本期申购 24,440,766.76 37,835,750.73 本期赎回（以“-”号填列） -23,978,457.30 -37,137,138.16 2016年01月29日基金拆分/份 1,679,330,203.38 2,599,823,092.22 额折算前 基金拆分/份额折算变动份额 -599,775,871.09 － 本期申购 65,608,019.67 157,976,587.03 本期赎回（以“-”号填列） -696,617,353.07 -1,677,588,579.32 本期末 448,544,998.89 1,080,211,099.93 注：①根据《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算的公告》和《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金管理人以2016年1月29日为份额折算基准日，对在该日登记在册的中融一带一路基础份额（场内简称：一带一路母基，基金代码：168201）、一带一路 A份额（场内简称：一带一路A，基金代码：150265）和一带一路B 份额（场内简称：一带一路B，基金代码：150266）办理了不定期份额折算业务。当日折算前，中融一带一路份额净值为0.643元，折算前份额数为217,383,607.38份，场内中融一带一路份额143,267,967.00份，场外中融一带一路份额74,115,640.38份；一带一路A份额净值为1.007元，折算前份额数为730,973,298.00份；一带一路B份额净值为0.279元，折算前份额数为730,973,298.00份。折算后，中融一带一路份额为671,767,678.29份，场内中融一带一路份额624,122,576.00份，场外中融一带一路份额47,645,102.29份,一带一路A 份额 203,893,327.00份,一带一路B 份额203,893,327.00份。 ②上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括中融一带一路份额、一带一路A份额及一带一路 B份 额的配对转换份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,136,162,224.84 -9,284,076.31 -1,145,446,301.15 本期利润 -271,615,122.30 -64,921,973.89 -336,537,096.19 本期基金份额交易产 765,571,546.69 99,657,300.29 865,228,846.98 生的变动数 其中：基金申购款 -97,621,848.35 -11,048,517.58 -108,670,365.93 基金赎回款 863,193,395.04 110,705,817.87 973,899,212.91 本期已分配利润 － － － 本期末 -642,205,800.45 25,451,250.09 -616,754,550.36 第21页共49页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 170,738.58 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 5,082.03 其他 24,949.78 合计 200,770.39 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 692,765,371.98 减：卖出股票成本总额 963,004,954.31 买卖股票差价收入 -270,239,582.33 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,940,640.43 第22页共49页 基金投资产生的股利收益 － 合计 2,940,640.43 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -64,921,973.89 ——股票投资 -64,921,973.89 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -64,921,973.89 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 1,296,451.13 合计 1,296,451.13 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 1,341,764.73 银行间市场交易费用 － 合计 1,341,764.73 第23页共49页 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 49,726.04 帐户维护费 90.00 上市费 29,835.26 汇划手续费 11,223.94 指数使用费 84,409.95 合计 205,120.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 中融基金管理有限公司 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 第24页共49页 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2016年01月01日-2016年 项目 2015年05月14日（基金合同生 06月30日 效日）-2015年06月30日 当期发生的基金应支 3,497,144.90 7,054,743.33 付的管理费 其中：支付销售机构的 124,641.97 122,209.78 客户维护费 注：1)支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 2)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2016年01月01日-2016年 项目 2015年05月14日（基金合同生 06月30日 效日）-2015年06月30日 当期发生的基金应支 769,371.84 1,552,043.53 第25页共49页 付的托管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2016年01月01日-2016年06 2015年05月14日（基金合同生效 关联方名称 月30日 日）-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 27,853,121.56 170,738.58 430,652,133.72 817,351.74 活期存款 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示； 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 第26页共49页 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金基金合同的约定，本基金（包括中融一带一路份额、一带A、一带B）不进行收益分配。 6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 期末估 复牌 复牌开 期末 期末 停牌原因 数量 码 名称 期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额 新疆 2016-0 重大资产 600545 6.91 279993 3,248,142.45 1,934,751.63 城建 5-31 重组停牌 洲际 2016-0 重大资产 2016- 600759 7.58 8.09 543700 5,080,654.27 4,121,246.00 油气 6-27 重组停牌 07-11 神州 2016-0 披露重大 2016- 000018 12.17 12.88 103450 1,098,966.11 1,258,986.50 长城 6-24 事项停牌 07-11 北部 2016-0 重大资产 000582 16.32 57300 1,200,640.79 935,136.00 湾港 2-29 重组停牌 准油 2015-1 重大资产 002207 21.42 204673 5,081,301.58 4,384,095.66 股份 2-16 重组停牌 浙富 2016-0 披露重大 002266 5.35 719130 6,035,055.65 3,847,345.50 控股 5-25 事项停牌 恒顺 2016-0 重大资产 2016- 300208 13.87 15.26 325532 8,504,331.73 4,515,128.84 众昇 5-18 重组停牌 07-08 永贵 2016-0 披露重大 2016- 300351 33.93 33.30 51260 1,450,089.35 1,739,251.80 电器 6-29 事项停牌 07-04 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 第27页共49页 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和内控及风险委员会构成，公司管理层对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、内控及风险委员会、公司总经理、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员会构成，风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评 第28页共49页 级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级的债券投资 本基金本报告期末未持有按中长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 第29页共49页 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年06 1-5 5年 1年以内 不计息 合计 月30日 年 以上 资产 银行存款 27,853,121.56 － － － 27,853,121.56 结算备付金 21,519.69 － － － 21,519.69 存出保证金 374,760.37 － － － 374,760.37 交易性金融资产 － － － 437,536,685.37 437,536,685.37 应收利息 － － － 5,014.09 5,014.09 应收申购款 － － － 5,000.00 5,000.00 资产总计 28,249,401.62 － － 437,546,699.46 465,796,101.08 负债 应付证券清算款 － － － 1,081.11 1,081.11 应付赎回款 － － － 1,626,975.49 1,626,975.49 应付管理人报酬 － － － 386,819.63 386,819.63 应付托管费 － － － 85,100.33 85,100.33 应付交易费用 － － － 81,576.64 81,576.64 其他负债 － － － 157,998.31 157,998.31 负债总计 － － － 2,339,551.51 2,339,551.51 利率敏感度缺口 28,249,401.62 － － 435,207,147.95 463,456,549.57 上年度末2015年 1-5 5年 1年以内 不计息 合计 12月31日 年 以上 资产 银行存款 73,657,810.03 － － － 73,657,810.03 结算备付金 2,891,134.53 － － － 2,891,134.53 存出保证金 13,080,949.48 － － － 13,080,949.48 交易性金融资产 － － － 1,366,785,143.75 1,366,785,143.75 应收利息 － － － 26,136.92 26,136.92 应收申购款 － － － 61,399.84 61,399.84 资产总计 89,629,894.04 － － 1,366,872,680.51 1,456,502,574.55 第30页共49页 负债 应付证券清算款 － － － 1,173.10 1,173.10 应付赎回款 － － － 197,305.19 197,305.19 应付管理人报酬 － － － 1,259,211.85 1,259,211.85 应付托管费 － － － 277,026.60 277,026.60 应付交易费用 － － － 901,068.07 901,068.07 其他负债 － － － 188,611.24 188,611.24 负债总计 － － － 2,824,396.05 2,824,396.05 利率敏感度缺口 89,629,894.04 － － 1,364,048,284.46 1,453,678,178.50 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末未持有债券资产，因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临最大市场价格风险由持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有较好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数成分股、备选成份股、其他股票，固定收益资产、资产支持证券、衍生产品及及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%，其中投资于一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金面临的市场价格风险列示如下： 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年06月30日 2015年12月31日 第31页共49页 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资 437,536,685.37 94.41 1,366,785,143.75 94.02 产-股票投资 交易性金融资 － － － － 产-债券投资 交易性金融资 － － － － 产-贵金属投资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 437,536,685.37 94.41 1,366,785,143.75 94.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格 假设 风险； 3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 假设 出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 业绩比较基准增加5% 23,636,284.03 68,191,076.41 业绩比较基准减少5% -23,636,284.03 -68,191,076.41 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 第32页共49页 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ②各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为414,800,743.44元，属于第二层级的余额为22,735,941.93元，无属于第三层级的余额。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 437,536,685.37 93.93 其中：股票 437,536,685.37 93.93 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 第33页共49页 6 银行存款和结算备付金合计 27,874,641.25 5.98 6 其他各项资产 384,774.46 0.08 7 合计 465,796,101.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 53,082,285.32 11.45 C 制造业 210,349,659.30 45.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 101,858,021.62 21.98 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 62,090,240.65 13.40 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,264,193.33 2.00 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 892,285.15 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 437,536,685.37 94.41 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 第34页共49页 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 959,181 13,754,655.54 2.97 2 601989 中国重工 2,149,148 13,604,106.84 2.94 3 601186 中国铁建 1,319,108 13,138,315.68 2.83 4 601857 中国石油 1,803,185 13,037,027.55 2.81 5 601668 中国建筑 2,438,626 12,973,490.32 2.80 6 600028 中国石化 2,736,420 12,915,902.40 2.79 7 601390 中国中铁 1,833,150 12,777,055.50 2.76 8 601766 中国中车 1,384,050 12,691,738.50 2.74 9 002202 金风科技 743,992 11,256,598.96 2.43 10 601669 中国电建 1,961,692 11,201,261.32 2.42 11 601727 上海电气 1,405,040 10,622,102.40 2.29 12 600089 特变电工 1,234,312 10,516,338.24 2.27 13 600118 中国卫星 281,122 9,445,699.20 2.04 14 600406 国电南瑞 692,909 9,264,193.33 2.00 15 600031 三一重工 1,810,466 9,088,539.32 1.96 16 601018 宁波港 1,825,548 9,036,462.60 1.95 17 000157 中联重科 2,088,568 8,625,785.84 1.86 18 601618 中国中冶 2,316,046 8,546,209.74 1.84 19 600522 中天科技 868,995 8,516,151.00 1.84 20 600018 上港集团 1,542,395 7,866,214.50 1.70 21 601800 中国交建 726,086 7,645,685.58 1.65 22 600068 葛洲坝 1,313,481 7,644,459.42 1.65 23 600150 中国船舶 327,610 7,292,598.60 1.57 24 600583 海油工程 1,051,056 7,262,796.96 1.57 第35页共49页 25 601106 中国一重 1,243,320 6,477,697.20 1.40 26 600820 隧道股份 747,420 6,270,853.80 1.35 27 000425 徐工机械 2,020,797 6,183,638.82 1.33 28 600256 广汇能源 1,489,431 6,106,667.10 1.32 29 601866 中海集运 1,508,470 5,973,541.20 1.29 30 600875 东方电气 569,696 5,594,414.72 1.21 31 600487 亨通光电 413,148 5,197,401.84 1.12 32 601117 中国化学 938,152 5,187,980.56 1.12 33 600312 平高电气 324,503 5,081,716.98 1.10 34 601179 中国西电 974,780 4,942,134.60 1.07 35 601872 招商轮船 1,007,768 4,716,354.24 1.02 36 300208 恒顺众昇 325,532 4,515,128.84 0.97 37 000400 许继电气 287,649 4,441,300.56 0.96 38 002207 准油股份 204,673 4,384,095.66 0.95 39 002051 中工国际 220,588 4,338,965.96 0.94 40 002092 中泰化学 504,718 4,269,914.28 0.92 41 300001 特锐德 190,546 4,132,942.74 0.89 42 600759 洲际油气 543,700 4,121,246.00 0.89 43 600528 中铁二局 346,879 4,027,265.19 0.87 44 002266 浙富控股 719,130 3,847,345.50 0.83 45 600026 中海发展 650,409 3,837,413.10 0.83 46 601880 大连港 639,640 3,780,272.40 0.82 47 600017 日照港 877,316 3,553,129.80 0.77 48 600717 天津港 398,115 3,459,619.35 0.75 49 000777 中核科技 145,892 3,437,215.52 0.74 50 600580 卧龙电气 306,389 3,434,620.69 0.74 51 601808 中海油服 281,547 3,420,796.05 0.74 52 600320 振华重工 789,723 3,356,322.75 0.72 53 600970 中材国际 500,427 3,152,690.10 0.68 54 600317 营口港 923,186 3,101,904.96 0.67 55 600495 晋西车轴 402,064 2,947,129.12 0.64 第36页共49页 56 300011 鼎汉技术 125,336 2,941,635.92 0.63 57 603111 康尼机电 210,700 2,827,594.00 0.61 58 600125 铁龙物流 434,534 2,767,981.58 0.60 59 603308 应流股份 95,139 2,391,794.46 0.52 60 000088 盐田港 369,410 2,379,000.40 0.51 61 600428 中远航运 408,247 2,290,265.67 0.49 62 601002 晋亿实业 226,158 1,967,574.60 0.42 63 600545 新疆城建 279,993 1,934,751.63 0.42 64 000928 中钢国际 152,792 1,922,123.36 0.41 65 002554 惠博普 254,688 1,833,753.60 0.40 66 000877 天山股份 292,900 1,810,122.00 0.39 67 002531 天顺风能 281,800 1,806,338.00 0.39 68 300351 永贵电器 51,260 1,739,251.80 0.38 69 000065 北方国际 52,262 1,689,630.46 0.36 70 600425 青松建化 393,300 1,671,525.00 0.36 71 002606 大连电瓷 77,594 1,512,307.06 0.33 72 600798 宁波海运 294,042 1,443,746.22 0.31 73 600279 重庆港九 197,735 1,409,850.55 0.30 74 000905 厦门港务 126,262 1,315,650.04 0.28 75 002524 光正集团 167,510 1,311,603.30 0.28 76 000018 神州长城 103,450 1,258,986.50 0.27 77 002307 北新路桥 159,028 1,248,369.80 0.27 78 601008 连云港 241,321 1,143,861.54 0.25 79 002302 西部建设 147,266 1,063,260.52 0.23 80 000022 深赤湾Ａ 66,300 1,044,888.00 0.23 81 600190 锦州港 253,850 1,028,092.50 0.22 82 603969 银龙股份 76,123 1,014,719.59 0.22 83 600368 五洲交通 198,200 1,006,856.00 0.22 84 000852 石化机械 65,645 976,141.15 0.21 85 300103 达刚路机 50,400 942,480.00 0.20 86 000582 北部湾港 57,300 935,136.00 0.20 第37页共49页 87 002738 中矿资源 44,503 892,285.15 0.19 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 股票代 占期初基金资产净值比例 序号 股票名称 本期累计买入金额 码 (%) 1 600759 洲际油气 6,014,290.80 0.41 2 600487 亨通光电 5,862,160.42 0.40 3 601989 中国重工 4,694,331.00 0.32 4 601390 中国中铁 4,356,803.00 0.30 5 601186 中国铁建 3,433,886.28 0.24 6 601857 中国石油 3,335,142.00 0.23 7 000063 中兴通讯 3,056,953.72 0.21 8 601766 中国中车 3,013,288.00 0.21 9 601668 中国建筑 2,788,363.00 0.19 10 600028 中国石化 2,658,241.00 0.18 11 002202 金风科技 2,159,976.00 0.15 12 601669 中国电建 2,138,876.00 0.15 13 601727 上海电气 2,075,411.00 0.14 14 601618 中国中冶 1,967,846.00 0.14 15 600089 特变电工 1,884,451.00 0.13 16 600406 国电南瑞 1,610,526.00 0.11 17 600031 三一重工 1,592,049.00 0.11 18 000157 中联重科 1,558,763.00 0.11 19 600118 中国卫星 1,539,699.77 0.11 20 002302 西部建设 1,480,520.00 0.10 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 第38页共49页 金额单位：人民币元 股票代 占期初基金资产净值比例 序号 股票名称 本期累计卖出金额 码 (%) 1 601018 宁波港 64,312,730.44 4.42 2 600028 中国石化 26,819,370.13 1.84 3 601857 中国石油 25,428,034.99 1.75 4 601668 中国建筑 23,506,664.03 1.62 5 000063 中兴通讯 22,343,113.33 1.54 6 601186 中国铁建 19,273,483.20 1.33 7 601766 中国中车 19,137,488.41 1.32 8 601669 中国电建 18,736,104.50 1.29 9 002202 金风科技 18,026,905.43 1.24 10 601390 中国中铁 17,656,358.10 1.21 11 601727 上海电气 17,290,405.80 1.19 12 601989 中国重工 16,762,693.06 1.15 13 600089 特变电工 16,185,977.52 1.11 14 601618 中国中冶 13,907,197.00 0.96 15 600406 国电南瑞 13,898,191.50 0.96 16 600031 三一重工 13,842,784.47 0.95 17 000157 中联重科 13,672,052.50 0.94 18 600118 中国卫星 13,633,755.70 0.94 19 601800 中国交建 12,186,306.02 0.84 20 600150 中国船舶 11,432,897.74 0.79 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 98,678,469.82 卖出股票收入（成交）总额 692,765,371.98 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第39页共49页 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 374,760.37 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 5,014.09 5 应收申购款 5,000.00 第40页共49页 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 384,774.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 份额 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数 级别 基金份额 持有 占总份 持有 占总份额 (户) 份额 额比例 份额 比例 一带A 1,076 145,072.15 136,403,222.00 87.38% 19,694,412.00 12.62% 一带B 29,308 5,326.11 10,512,842.00 6.73% 145,584,792.00 93.27% 一带一路 8,690 15,690.42 67,718,247.78 49.67% 68,631,483.11 50.33% 合计 39,074 11,479.37 214,634,311.78 47.85% 233,910,687.11 52.15% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号(一 占上市总份 持有人名称 持有份额（份） 带A) 额比例 1 新华人寿保险股份有限公司 48,999,986.00 31.39% 第41页共49页 2 中国银河证券股份有限公司 24,573,037.00 15.74% 3 北京快快网络技术有限公司 10,614,504.00 6.80% 工银瑞信基金－农业银行－中油财务 4 7,345,383.00 4.71% 有限责任公司 鹏华资产－兴业银行－全意通宝（进 5 取）－鼎锋海川1号特定多客户资产管 5,000,000.00 3.20% 理计划 6 白练达 4,545,392.00 2.91% 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合 7 3,000,000.00 1.92% 伙）－鼎锋另类策略2期证券投资基金 民生通惠资产－中信银行－民生通惠 8 2,891,936.00 1.85% 聚利3号资产管理产品 中国对外经济贸易信托有限公司－外 9 贸信托·或然赋利1期证券投资集合资 2,808,504.00 1.80% 金信托计划 汇添富基金－工商银行－平安产险－ 10 2,530,809.00 1.62% 汇添富－平安产险－固收委托投资1号 序号(一 占上市总份 持有人名称 持有份额（份） 带B) 额比例 1 中信证券股份有限公司 4,023,085.00 2.58% 2 蔡自巍 2,282,384.00 1.46% 3 袁岚 1,900,000.00 1.22% 国联人寿保险股份有限公司－自有资 4 1,624,526.00 1.04% 金壹号 5 詹俊波 1,590,543.00 1.02% 6 董正浩 1,307,600.00 0.84% 7 孙恒 937,200.00 0.60% 银河期货有限公司－银河期货宜庆量 8 900,000.00 0.58% 化1号资产管理计划 9 陆平 859,595.00 0.55% 10 宋树生 794,509.00 0.51% 第42页共49页 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 一带A 一带B 一带一路 基金合同生效日(2015年05月 － － 2,068,076,347.87 14日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 774,976,570.00 774,976,570.00 128,914,753.92 本报告期基金总申购份额 － － 90,048,786.43 减：本报告期基金总赎回份额 － － 720,595,810.37 本报告期基金拆分变动份额 -618,878,936.00 -618,878,936.00 637,982,000.91 本报告期期末基金份额总额 156,097,634.00 156,097,634.00 136,349,730.89 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期、不定期折算的变化份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年7月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年5月18日，经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，聘任刘洋先生为董事，同时免去范韬先生的董事职务。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 第43页共49页 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额比例 总量的比例 东兴证券 2 674,150,498.01 85.18% 493,009.47 85.18% 新增2个 华泰证券 2 117,293,343.79 14.82% 85,777.31 14.82% 交易单元 国金证券 2 － － － － 华西证券 2 － － － － 民族证券 2 － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本报告期新增2个交易单元。 第44页共49页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 中融基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日发生指数熔断调整旗下 证券日报、基金管理人网站 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 中融基金管理有限公司关于旗下 2 场内基金在指数熔断期间暂停申 证券日报、基金管理人网站 2016-01-06 购赎回业务的提示性公告 关于旗下基金增加中国国际金融 股份有限公司为销售机构及开通 3 证券日报、基金管理人网站 2016-01-13 转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 中融中证一带一路主题指数分级 4 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-14 额折算的风险提示公告 中融中证一带一路主题指数分级 5 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-16 额折算的风险提示公告 关于旗下基金增加宏信证券有限 6 证券日报、基金管理人网站 2016-01-18 责任公司为销售机构的公告 中融中证一带一路主题指数分级 7 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-19 额折算的风险提示公告 关于旗下部分基金增加华泰证券 8 证券日报、基金管理人网站 2016-01-22 股份有限公司为销售机构的公告 中融中证一带一路主题指数分级 9 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-22 额折算的风险提示公告 中融中证一带一路主题指数分级 10 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-23 额折算的风险提示公告 11 中融中证一带一路主题指数分级 证券日报、基金管理人网站 2016-01-26 第45页共49页 证券投资基金可能发生不定期份 额折算的风险提示公告 中融中证一带一路主题指数分级 12 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-27 额折算的风险提示公告 中融中证一带一路主题指数分级 13 证券投资基金可能发生不定期份 证券日报、基金管理人网站 2016-01-28 额折算的风险提示公告 关于调整中融一带B（证券编码： 14 150266）折算基准日证券简称的 证券日报、基金管理人网站 2016-01-29 公告 关于中融中证一带一路主题指数 15 分级证券投资基金之一带一路B 证券日报、基金管理人网站 2016-01-29 份额停复牌的公告 中融中证一带一路主题指数分级 16 证券投资基金办理不定期份额折 证券日报、基金管理人网站 2016-01-29 算公告 中融中证一带一路主题指数分级 17 证券投资基金不定期份额折算期 证券日报、基金管理人网站 2016-01-29 间一带B的风险提示公告 关于旗下基金增加安信证券股份 有限公司为销售机构及开通定 18 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 投、转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 关于中融中证一带一路主题指数 分级证券投资基金办理不定期份 19 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 额折算业务期间一带A、一带B停 复牌公告 关于一带A和一带B不定期份额折 20 证券日报、基金管理人网站 2016-02-02 算前收盘价调整的公告 关于中融中证一带一路主题指数 21 分级证券投资基金不定期份额折 证券日报、基金管理人网站 2016-02-02 算结果及恢复交易的公告 第46页共49页 关于旗下基金增加渤海证券股份 22 有限公司为销售机构及开通转换 证券日报、基金管理人网站 2016-02-17 业务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下 23 部分基金参加上海好买基金销售 证券日报、基金管理人网站 2016-03-03 有限公司费率优惠活动的公告 关于旗下基金增加宁波银行股份 24 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-03-10 投、转换业务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下 25 部分基金调整停牌股票估值方法 证券日报、基金管理人网站 2016-03-19 的公告 关于旗下基金增加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司为销售机 26 证券日报、基金管理人网站 2016-03-31 构及开通转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 关于旗下基金增加联讯证券股份 27 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 投、转换业务的公告 关于旗下基金增加上海长量基金 销售投资顾问有限公司为销售机 28 证券日报、基金管理人网站 2016-04-14 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加华龙证券 29 证券日报、基金管理人网站 2016-04-18 股份有限公司为销售机构的公告 关于旗下基金增加上海凯石财富 基金销售有限公司为销售机构及 30 证券日报、基金管理人网站 2016-04-19 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加奕丰金融服务 （深圳）有限公司为销售机构及 31 证券日报、基金管理人网站 2016-04-20 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 第47页共49页 关于旗下部分基金增加北京展恒 基金销售股份有限公司为销售机 32 证券日报、基金管理人网站 2016-04-27 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 33 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-06 关于旗下部分基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为销售机构及 34 证券日报、基金管理人网站 2016-05-11 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加一路财富 （北京）信息科技有限公司及开 35 证券日报、基金管理人网站 2016-05-25 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 中融基金管理有限公司关于公司 36 从业人员在子公司兼职情况的公 证券日报、基金管理人网站 2016-05-28 告 关于旗下部分基金增加上海利得 37 基金销售有限公司为销售机构并 证券日报、基金管理人网站 2016-06-03 参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加深圳富济 财富管理有限公司为销售机构及 38 证券日报、基金管理人网站 2016-06-06 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加上海联泰 资产管理有限公司为销售机构及 39 证券日报、基金管理人网站 2016-06-29 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件 第48页共49页 （2）《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 （3）《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 （4）《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址： 中融基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第49页共49页 [查看PDF原文]