南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招
日期:2016-07-11 / 人气: / 来源:本站
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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016年第1号) 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 截止日:2016年06月03日 重要提示 本基金经中国证监会2015年5月12日证监许可[2015]886号文注册募集,基金合 同于2015年6月3日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人 在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险,本基金的特定风险(包括作为指数基金的风险、作为上市 基金的风险和作为分级基金的风险)等,详见招募说明书“风险揭示”章节等。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分 离的两类基金份额来看,国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的 特征;国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年6 月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。 §1基金管理人 1.1基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 成立时间:1998年3月6日 法定代表人:吴万善 注册资本:3亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有 限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经 中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元 人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股, 注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机 场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股 份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴 业证券股份有限公司10%。 1.2主要人员情况 1.2.1董事会成员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国 人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员; 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券 副总经理、总裁、董事长兼党委副书记。现任江苏省农村信用社联合社理事长、 党委书记;南方基金管理有限公司董事长。 张涛先生,董事,中共党员,管理学博士,中国籍。1994年8月加入华泰证券, 历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、深 圳总部兼深圳彩田路营业部总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室 主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰 长城期货有限公司董事长。 姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京农业大学经济及管理专业,获硕士学位, 中国籍。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人 事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经 理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总 部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现 任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书;华泰联合证券有限 责任公司董事、华泰金融控股(香港)有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司 董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、 江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。 夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,毕业于中国政法大学法律专业,获 法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市 人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资 管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。 2004年10月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长 职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、 深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳 市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。 项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务 会计专业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深 圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司 任职,历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部 长、战略发展部部长,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳 市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易(集团)有限公司董 事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司董事、 深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。 李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系 团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、 公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司 副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。 屠春峰先生,董事,毕业于复旦大学管理科学专业,获理学硕士学位,中国籍。 曾任职于中科院上海原子核研究所放射药物中心、上海莱福集团股份有限公司等 机构,从事研究工作。1998年4月加入兴业证券研究所,曾任研究所医药行业研 究员、总经理助理兼生物医药部经理、副总监、总经理等职务,2009年11月起任 兴业证券机构客户部总经理,2010年3月起兼任兴业证券上海分公司副总经理。 杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国 际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会 处长、副主任。2012年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司 董事、总裁、党委副书记。 姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任国家经委副处长、商业部政 策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会 副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、 秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党 组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中 国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长。 李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济 管理学院助教、讲师、副教授、教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大 学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研 究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证 券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交 易所、交通银行等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学 基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。 周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中 国香港籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处, 及香港证券及期货事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任 该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金 融管理局顾问。 郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,中国籍。毕业于财政部科研所, 曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构, 先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙) 董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。 周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律 师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所, 现任北京市金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会 会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务 团专家、深商联公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。 1.2.2监事会成员 舒本娥女士,监事,中国籍。毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位, 中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998年10月加入华 泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部 总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人;华泰联合证券有限责任公司监 事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、 华泰瑞通投资管理有限公司董事。 姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学 会计学专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建 筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004年深圳 市投资控股有限公司成立至今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部 副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作,现任深圳市 投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发展有限公司董事。 苏荣坚先生,监事,中共党员,高级会计师,大学本科学历,中国籍。历任三明 市财政局副科长,厦门信息信达有限公司计财部副经理,厦门国际信托有限公司 财务部副总经理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理,现任厦门国际信 托有限公司总经理助理。 林红珍女士,监事,高级工商管理硕士,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理;1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、 财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部 副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总 经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监 事。 苏民先生,职工监事,硕士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营 业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司 运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限 公司风险管理部总监。 张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教 授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总 监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问,2010年1月加入南方基金管理有限 公司,现任人力资源部总监。 徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部 开发中心副经理,2000年10月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、 总监助理、副总监、执行总监,现任运作保障部总监。 林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证 券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限 公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008年 12月加入南方基金管理有限公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、 副总监,现任监察稽核部执行总监。 1.2.3公司高级管理人员 吴万善先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省 投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资 银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入 南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公 司董事长兼总经理。 郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、 南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、 专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总 监,现任南方基金管理有限公司副总裁。 朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预 算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分 公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理 有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,中国籍。历任南京汽车制造厂 经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经 理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金,曾任督察长 兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。 常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银 行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、 总裁助理,联合证券(现为华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董事会秘书、纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总 裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。 李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国AXAFinancial公司投 资部高级分析师,2002年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经 理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固 定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副 总裁、首席投资官(固定收益)、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。 鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中 华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理, 现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。 1.2.4基金经理 本基金历任基金经理:2015年6月至2015年7月,雷俊;2015年7月至今,雷 俊、孙伟。 雷俊先生,北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方 基金,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,现任数量化 投资部总监助理;2014年12月至2016年4月,任南方恒生ETF基金经理;2015 年4月至2016年4月,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金 经理;2015年4月至今,任大数据100基金经理;2015年6月至今,任改革基金、 高铁基金、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计 师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所 深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化 投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金 经理助理;2015年5月至今,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经 理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月 至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理。 1.2.5投资决策委员会成员 总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益首席投资官、南方东英资产管理有限公司(香 港)董事李海鹏先生,总裁助理兼权益首席投资官史博先生,交易管理部总监王 珂女士,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投 资部总监刘治平先生,研究部总监茅炜先生,投资部副总监张原先生。 1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。 §2基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 成立时间:1988年8月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复【1988】383号 组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2013】1643号 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最早成 立的大型证券公司之一。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完 成定向增发,H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市,公司注册资本金增 至95.84亿元。 海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关业务 经验。全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学历占25%, 专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。 2、主要人员情况 王开国先生,海通证券董事长兼执行董事、党委书记,厦门大学经济学博士,高 级经济师。1990年7月至1995年2月在国家国有资产管理局科研所担任多个职位, 并任科研所副所长,1992年3月至1994年2月担任国家国有资产管理局政策法规 司政研处处长。1995年2月担任海通证券副总经理,1997年11月担任海通证券 总经理,1998年5月起担任海通证券董事长,1998年12月起担任海通证券党委 书记,1999年4月起担任上交所理事,2002年7月起担任中国证券业协会副会长。 陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司经纪 业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委员和中 国证券业协会证券经纪业专业委员会委员。陈先生于1988年7月获安徽财经学院 经济学硕士学位并于1995年7月获厦门大学经济学博士学位,拥有17年的证券 业工作及管理经验。1997年10月至1998年1月,担任公司深圳分公司业务部负 责人;1998年1月至2000年3月,担任国际业务部副总经理;2000年3月至2000 年12月,,担任深圳分公司副总经理;2000年12月至2006年5月,担任投资管理 部(深圳)总经理;2006年5月至2013年2月,担任销售交易总部总经理,其间 2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。 凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,本科学历,拥有23年证券业工作及管 理经验。1992年8月加入海通证券,曾任海通证券绍兴营业部业务经理,2001年 5月起任海通证券上虞营业部总经理,2013年3月起任海通证券企业及私人客户 部副总经理,2015年8月起任海通证券基金托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国内第 一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、开拓、 稳健、卓越”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各 项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解基金 托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人权益, 确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、 协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有效、稳健 运行。 2、内部控制原则: (1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过 程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操 作均应当有案可查; (2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关注基金 托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实可行的 措施来消除内部控制的盲点。 (4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和 风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当 根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应 当具有高度的权威性,任何人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控制存在 的问题应当得到及时反馈和纠正; (5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的 安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增 业务时,先做好相关制度建设; (6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直 接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第92号令、《非 银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规,基金托管人制 定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运 行的规范、安全、高效,包括《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、《海 通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》、《海通证券证券投资基金托 管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务保密管理规定》、 《海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、《海通证券基金 托管业务从业人员行为规范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理规定》 等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术 系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专 人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动 态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规 定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和 支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及 时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正。 §3相关服务机构 3.1销售机构 3.1.1场外销售机构 3.1.1.1.直销机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900 联系人:张锐珊 3.1.1.2.代销机构 代销银行: 序号代销机构名称代销机构信息 1中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 客服电话:95599 公司网址: 2中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 公司网址: 3交通银行股份有限公司办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网址: 4招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网址: 5上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 公司网址: 6中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 公司网址: 7兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:李博、卞晸煜 联系电话:021-52629999-218966 客服电话:95561 公司网址: 8平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 联系电话:021-38637673 客服电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com 9杭州银行股份有限公司办公地址:杭州庆春路46号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108309 客服电话:95398 公司网址: 10上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号 法定代表人:冀光恒 联系人:李晨 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999、4006962999 公司网址: 11江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路26号 办公地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:田春慧 电话:025-58587018 客服电话:95319 公司网址: 12东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表:卢国锋 联系人:陈幸 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 公司网址: 13宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客服电话:95574 公司网址: 14汉口银行股份有限公司 注册地址:江汉区建设大道933号汉口银行大厦 办公地址:江汉区建设大道933号汉口银行大厦 法定代表人:陈新民 联系人:曾武 联系方式:027-82656704 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国) 公司网址: 15东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 公司网址: 16乌鲁木齐市商业银行股份有限公司注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 公司网址: 17广州银行股份有限公司 注册地址:广州市广州大道北195号 办公地址:广州市广州大道北195号 法定代表人:姚建军 联系人:唐荟 电话:020-28302742 传真:020-37590726 客服电话:020-96699 公司网址: 18河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街28号 办公地址:石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 公司网址: 19江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 客服电话:96005 公司网址: 20泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-412411870 客服电话:96312 公司网址: 代销券商及其他代销机构: 序号代销机构名称代销机构信息 1华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 公司网址: 2兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人:兰荣 联系人:柯延超 联系电话:0591-38507950 客服电话:95562 公司网址: 3中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业 大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客服电话:4008-888-888 公司网址: 4国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 公司网址: 5中泰证券股份有限公司注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 公司网址: 6海通证券股份有限公司注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址: 7中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 联系电话:010-85130588 客服电话:4008888108 公司网址: 8长城证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-336800004006666888 公司网址: 9招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 公司网址: 10中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话:95558 公司网址: 11申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 公司网址: 12光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 公司网址: 13中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处 荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、 16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 传真0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址: 14申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北 京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 公司网址: 15湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志 商务中心A栋11层 法定代表人:林俊波 联系人:吴昊 联系电话:021-68634510-8620 客服电话:400-888-1551 公司网址: 16安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 公司网址: 17中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址: 18信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址: 19华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:祝献忠 基金业务联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-9999 公司网址: 20华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西 证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 公司网址: 21长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务公司网址: 22世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大 厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 公司网址: 23东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网址: 24上海证券有限责任公司 注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:王芬 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100,021-53686200 公司网址: 25国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号 7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网址: 26东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中 心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 公司网址: 27渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字 楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 公司网址: 28平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com 29国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资 大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 公司网址: 30东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 公司网址: 31广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融 中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 联系电话:95396 客服电话:95396 公司网址: 32华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318,4008096518 公司网址: 33华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球 金融中心57楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川电话:021-68778790 客服电话:4008209898 公司网址: 34山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中 心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618,95573 公司网址: 35第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦 20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 公司网址: 36华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 电话:021-20655175 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 公司网址: 37中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展 大楼7层、8层 办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:4001022011 公司网址: 38中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳范春艳 联系电话:0371-69099882 联系传真:0371-65585899 客服电话:95377 公司网址: 39西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 公司网址: 40德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 公司网址: 41中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融 大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-8866-567 公司网址: 42国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融 大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:马跃进 联系人:俞驰 联系电话:0791-86283080 客服电话:4008222111 公司网址: 43中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 公司网址: 44大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 公司网址: 45东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 公司网址: 46西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦 16-17层 办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦6楼616室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87406168 传真:029-87406710 客服电话:95582 公司网址: 47新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼 15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:田德军 联系人:田芳芳 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办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址: 89深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人:齐小贺 联系人:陈勇军 电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址: 90北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百 泉街10号2栋236室 办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303 法定代表人:张鑫 联系人:刘美薇 电话:010-53570572/13121820670 传真:010-59200800 客服电话:400-819-9868 公司网址: 91上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号 602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客服电话:4006-433-389 公司网址: 92大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大 厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:何庭宇 电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:400-928-2266/021-22267995 公司网址: 93济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7 号4号楼40层4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层 济安财富 法定代表人:杨健 联系人:付志恒 电话:010-65309516-802 传真:010-65330699 客服电话:400-075-6663 公司网址: 94中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2 号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人:彭运年 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网址: 95本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 3.1.2场内销售机构 场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载 内容为准。 3.2登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 电话:010-50938856 传真:010-59378907 3.3出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 联系人:黎明 电话:(8621)31358666 传真:(8621)31358600 经办律师:黎明、孙睿 3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 §4基金名称 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 §5基金的类型 股票型证券投资基金 §6基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的 回报。 §7基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基 金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 §8基金的投资策略 8.1投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导 致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备 选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。 特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟 踪。 (二)股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基 准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求 跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况 下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期 在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整 而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金 将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的 指数; 3)特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管 理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的 替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长 期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行 为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (三)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析 判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债 券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的 类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估 的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵 活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (四)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定 价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策 略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买 入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、 品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积 极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基 金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 8.2投资决策依据和决策程序 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的 决策依据。 2、投资管理体制 基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责 制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资 决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机 配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念 的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以 及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货 跟踪有效性等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇 重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的 决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股 的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适 当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 (4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并 提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及 投资策略成功与否,基金经理可以据此调整投资组合。 (6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性 状况、申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进 行监控和调整,紧密跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对 上述投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。 §9标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数:中证国有企业改革指数及其未来可能发生的变更。 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他 指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数 推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后 变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及 本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开 基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指 数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,则无需 召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监 会备案并及时公告。 §10基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有 低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具 有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 §11基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日(未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资403,622,116.42 91.08 其中:股票403,622,116.42 91.08 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计 32,354,156.597.30 8其他资产7,192,664.62 1.62 9合计443,168,937.63100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业727,790.000.17 B采矿业17,868,853.844.05 C制造业172,312,447.44 39.08 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,793,450.782.90 E建筑业23,874,870.625.41 F批发和零售业39,484,729.35 8.96 G交通运输、仓储和邮政业26,285,434.50 5.96 H住宿和餐饮业2,743,214.76 0.62 I信息传输、软件和信息技术服务业35,743,775.538.11 J金融业33,782,801.347.66 K房地产业16,066,585.27 3.64 L租赁和商务服务业13,498,277.38 3.06 M科学研究和技术服务业955,625.000.22 N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业4,620,326.281.05 S综合2,527,477.38 0.57 合计403,285,659.47 91.46 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采掘业-- C制造业300,222.47 0.07 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业36,234.480.01 F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业-- J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计336,456.95 0.08 2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1600153建发股份1,553,000 18,325,400.004.16 2601328交通银行2,244,021 12,499,196.972.83 3600637东方明珠412,35611,813,999.40 2.68 4601989中国重工1,456,689 10,473,593.912.38 5600050中国联通2,347,937 10,307,443.432.34 6601390中国中铁1,271,400 10,234,770.002.32 7600009上海机场331,7809,983,260.202.26 8601555东吴证券723,1539,697,481.732.20 9601669中国电建1,420,937 9,179,253.022.08 10000728国元证券405,7727,514,897.44 1.70 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1002792通宇通讯2,547 111,966.120.03 2603861白云电器4,056 96,735.600.02 3300474景嘉微2,46748,451.88 0.01 4300506名家汇1,81936,234.48 0.01 5603798康普顿1,59022,784.70 0.01 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 9.1本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金847,807.95 2应收证券清算款6,329,484.20 3应收股利- 4应收利息15,062.60 5应收申购款309.87 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计7,192,664.62 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1600153建发股份18,325,400.00 4.16重大重组事项停牌 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1603798康普顿22,784.700.01新股待上市 §12基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段净值增 长率(1)净值增长 率标准差 (2)业绩比较 基准收益 率(3)业绩比较基准 收益率标准差 (4)(1)-(3)(2)-(4) 2015.6.3-2015.12.31-29.69%3.29%-31.50%3.14% 1.81%0.15% 2016.1.1-2016.3.31-19.62%3.05% -18.84%2.95%-0.78%0.10% 自基金合同生效起至今-43.48%3.30%-44.40%3.18% 0.92%0.12% §13基金的费用概览 13.1与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可 费; 4、基金上市费用及年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼 费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金相关账户的开户及维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的 指数使用许可费计提方法从基金财产中支付指数使用许可费。通常情况下,指数 使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日计提的指数使用许可费 E为前一日的资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许 可使用费的收取下限为每季人民币50,000元,计费区间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付 指令,经基金托管人复核后于每一季度末结束后的10个工作日内将上季度标的指 数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发 生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招 募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人 的需求设置基金管理费率的结构和水平。 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费 率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该 等报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人 必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 13.2与基金销售有关的费用 申购费用和赎回费用 1、本基金南方国企改革场外申购费率最高不高于0.6%,且随申购金额的增加而 递减,如下表所示: 申购金额(M)申购费率 M<100万0.6% M≥100万每笔500元 本基金基础份额的场内申购费率为0。 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 2、本基金南方国企改革场外赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递 减(其中1年为365天)。具体如下表所示: 申请份额持有时间(N)赎回费率 N<1年0.5% 1年≤N<2年0.25% N≥2年0 本基金场内赎回费率为0.5%。 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,南方高铁份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收 取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约 定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见 基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 §14对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基 金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如 下: 1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。 2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情 况”进行了更新。 3、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。 4、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩” 进行了更新。 5、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。 6、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。 7、对部分其他表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 2016年7月8日 [查看PDF原文]作者:中立达资产评估
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